30.1 C
Delhi

Что такое стакан на бирже: обзор инструмента для работы трейдера

Published:

Это крупные спекулятивно настроенные игроки, желающие изменить цену актива в нужную им сторону. Офферы с большим объемом лотов устанавливают основное настроение фондового рынка. Особое внимание следует им уделять при достижении котировками максимальных значений и пробитии уровней.

В английской терминологии это называется DOM, или Depth of Market, что буквально переводится как «глубина рынка» или «срез рынка». Он нужен, чтобы вычислить наиболее ликвидные ценовые уровни. Если вы дешево закупились акциями и планируете в скором времени их выгодно продать, тогда обратитесь к таблице-ордербуку. С помощью этого стакана вы увидите, по каким ценам в конкретный момент продают и покупают ваши акции.

В биржевом стакане представлены лимитные ордера и их общее количество по той или иной цене. Одна цена в таблице чаще всего содержит в себе лимитные заявки от многих трейдеров. Если рыночные котировки дойдут до этого уровня, то они будут исполняться в порядке очереди их проставления. Изменение цены стакана находится в прямой зависимости от игры спроса и предложения. В то же время сама эта игра в значительной степени определяется активными участниками. У них достаточно капитала, чтобы влиять на свободную игру спроса и предложения, а в некоторых случаях управлять ей.

Биржевой стакан цен/заявок — это таблица с действующими лимитными ордерами на покупку/продажу финансового инструмента. Каждая строка таблицы содержит цену и суммарный объём заявки. На американском рынке её называют “level 2”, а ленту исполненных ордеров “level 1”. В классическом представлении биржевой стакан имеет два столбика. В первом указана цена покупки/продажи на актив, а во втором — количество лотов (единиц), которые готовы купить/продать участники рынка.

А чего в биржевом стакане нет?

Биржевой стакан активно используется как на валютном рынке, так и во время торговли ценными бумагами, либо иными активами. Стакан помогает инвестору оценить привлекательность актива и спрогнозировать изменения цены актива, ориентируясь на баланс спроса и предложения. Стакан также позволяет https://birzha.name/ в режиме реального времени наблюдать, как формируется стоимость актива. Это самая многочисленная аудитория криптовалютных бирж. Они ведут торговлю по своим собственным тактикам и стратегиям. Эта категория наиболее всего подвержена паническим настроениям, а их поведение легко предсказать.

Вне зависимости от рынка, на котором работает трейдер, применяется два вида стакана. Это классическая таблица, показывающая необходимые сведения. В нем дополнительно представлена гистограмма, помогающая оценить ликвидность финансового инструмента.

что такое стакан на бирже

Как только этот ордер исполняется, в стакане тут же появляется такой же ордер – вот это и есть видимая часть нашего айсберга. Пассивные – те заявки, которые не обрабатываются автоматически (из-за отсутствия встречного предложения) и что такое стакан на бирже попадают в список. Такие приказы формируют линии поддержки и сопротивления (в местах массового скопления). Под термином «стакан» подразумеваются таблицы, в которых указана информация по ордерам, выставленным на продажу или покупку.

Как работает Индекс страха и жадности или уровень эмоций на рынке

Для этого нужно просто посмотреть на количество ордеров в таблице по цене, приближенной к целевому уровню. Визуализация биржевого стакана может отличаться в зависимости от торгового терминала брокера. Иными словами, каждый волен рисовать такую таблицу по-своему, добавляя в нее свои элементы и инструменты для анализа рынка. К примеру, существует разреженный биржевой стакан, который включает в себя гистограмму. Она наглядно отображает объемы торгов, что упрощает рыночный анализ и восприятие для начинающих трейдеров и инвесторов.

В долгосрочном трейдинге применяется только как информационное табло для оценки движения курса. Ордер выставляется в зависимости от движения курса на диаграмме, уровней поддержки и сопротивления (показаны в виде резких подъемов или снижений курса). При срабатывании большого количества ордеров на продажу произойдет отскок, после чего курс начнет снижаться. Если же встречных предложений на текущий момент нет, заявка попадает в список, отображается в таблице и будет находиться там до выполнения или отмены трейдером. После этого биржа выполняет поиск встречных позиций, которые соответствуют заявленной цене.

что такое стакан на бирже

Заявка будет оставаться в таком статусе до тех пор, пока не найдётся контрагент, который сможет предложить к продаже или к покупке достаточный объём биржевого актива. Так и находится тот рыночный баланс цены, когда в моменте совпадают интересы участников сделки. Лучше всего использовать его в комплексе с другими инструментами для получения более подробной информации. Особенность стакана заключается в том, что только с его помощью можно работать на опережение, чего нельзя сказать о других индикаторах. Как уже говорилось выше, стакан включает в себя только лимитные заявки.

Также они играют важную роль на границах сопротивления и поддержки цены. В малоликвидных активах крупные офферы способны создать новую активность. Фондовая биржа может привлекать компании и брокеров для создания искусственной ликвидности в каких-то финансовых инструментах. В стакане выставляются заявки ниже и выше рыночной цены. Таким образом, по некоторым парам появляется торговый объём и желающие торговать.

Пассивные и агрессивные заявки

Правда, часто офферами и асками называют одни и те же заявки — на продажу. Чем больше размер выставленной заявки, тем больше ее влияние на цену финансового инструмента в случае исполнения. Это логично и спорить с этим никто, надеюсь, не станет. Вопрос в том, насколько большим должен быть этот объём, для того чтобы действительно оказать какое-то влияние на цену, а не оказаться каплей в безбрежном океане финансов. Биржевой стакан или как его часто называют в народе стакан цен это еще один весьма удобный инструмент для трейдинга. Изначально стакан цен использовался на бирже (кстати, до сих пор его использование именно на бирже наиболее актуально, но об этом чуть ниже).

  • Если какие-то условия совпадали по цене и объёму, то сделка заключалась во время дневного или вечернего клиринга.
  • Как правило, это инвесторы, на балансе которых имеются достаточно большие объемы актива.
  • Чем крупнее заявка, тем большее влияние она оказывает на ситуацию на рынке в целом.
  • Также при помощи современного стакана котировок можно фиксировать дисбаланс ликвидности, который касается равноудаленных заявок.
  • Крупные игроки фондового рынка часто применяют методику размещения фиктивных заявок для извлечения прибылей за счет неопытных трейдеров.
  • Ордера с большими объемами получили название «стенка».

Приказы участников поддаются контролю и учету только внутри одного рынка, к примеру на Московской бирже. В этом случае площадка фиксирует каждое действие клиента в реальном времени, что дает ей возможность отображать эти данные в терминалах пользователей. В свою очередь Forex – это система, которая представляет собой совокупность множества рынков.

Эффективность применения биржевого стакана

В прогнозах финансовых аналитиков часто встречается выражение «биржевой стакан» и связанные с ним термины. Многие их слышали, однако, не все понимают их смысл. Сегодня мы будем разбираться, что же такое биржевой стакан и лента сделок на криптовалютных биржах. В криптовалютной сфере сформировался способ торговли, который основан на сигналах со стакана на бирже. Речь идет о скальпинге, преимущественно на бирже Binance или любой другой площадке с минимальной комиссией. Такая торговля по стакану криптовалютой работает только на минутных таймфреймах (от 1 до 15).

Контакт агрессивных и пассивных заявок

Так продолжается до выкупа всего объема, а весь объем – это скрытая часть. Если в поле стакана появилась цена, сильно отличающаяся от других, то это также может быть признаком крупного игрока. Объём здесь не всегда будет информативным параметром — маркетмейкер может использовать так называемый айсберг-ордер, когда часть заявок скрывается. Её центральная часть представляет собой сочетание двух параметров — цены покупки (бид) и продажи (аск), — по которым в настоящий момент осуществляется сделка. Это самая важная часть стакана, и именно на неё в первую очередь ориентируется трейдер.

Виды биржевых заявок в стакане и их особенности

В случае взаимодействия при пробитии крупным агрессивным игроком определенного уровня, пассивные заявки станут как будто охранять его. При противодействии пассивные заявки будут мешать активному игроку пробить рубеж. Не влияют на ценообразование актива и, скорее всего, принадлежат инвесторам, оперирующим небольшими суммами. Ввиду этого не заслуживают повышенного внимания трейдера.

Указывается стоимость инструмента, втором — число предложений игроков. В “принтах” — строчках ленты, смотрят объем по ценам и его распределение. Лента сделок представляет таблицу с информацией о проходящих сделках. Каждая сделка имеет уникальный номер с указанием времени, цены и объёма. Глубиной называется количество видимых строк таблицы цен.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related articles

Recent articles